¿Qué es el arbitraje estadístico?

La premisa detrás del arbitraje estadístico es que existe una disparidad entre el precio “natural” de una acción basado en su valor intrínseco y su precio de mercado real. Entonces, si surge una situación en la que hay un error de valoración estadística entre un conjunto de valores, los comerciantes pueden buscar explotar esto.

¿Dónde has oído hablar del arbitraje estadístico?

No es una estrategia muy utilizada por los inversores habituales, ya que normalmente no cuentan con las grandes sumas de dinero necesarias para aprovechar las oportunidades de arbitraje. Es más probable que lo vea empleado por fondos de cobertura e inversores institucionales.

Lo que necesita saber sobre el arbitraje estadístico.

El arbitraje estadístico es esencialmente una forma de negociación de pares en la que usted va en largo en una acción y en corto en otra.

Los comerciantes buscan obtener ganancias cuando se corrige la disparidad en el precio, pero esta estrategia no está exenta de riesgos. Depende en gran medida de que los precios de las acciones vuelvan a su normalidad histórica o pronosticada, lo que no siempre sucede.

El arbitraje estadístico es diferente al arbitraje general, que es la técnica de aprovechar una disparidad entre dos mercados.